03 - MÉTHODES QUANTITATIVES

Voici une description des notions abordées dans les différents chapitres :

1/ LE MOUVEMENT BROWNIEN : 

Dans ce cours nous construirons étape par étape le mouvement brownien à l’aide de plusieurs animations. Nous analyserons les différentes propriétés du mouvement brownien arithmétique avant d’expliquer pourquoi on utilise le mouvement brownien géométrique pour modéliser les variations du cours du sous-jacent en finance. Ensuite nous verrons les limites de ce modèle.

2/ BLACK & SCHOLES : 

Dans ce chapitre, nous nous concentrons sur l’évaluation des options en étudiant le modèle Black & Scholes. Nous proposons une démonstration guidée de la formule de Black and Scholes. Nous soulignons ensuite l’importance du modèle dans l’évaluation des options, en expliquant ses hypothèses. Enfin, nous abordons et démontrerons des formules clés pour calculer le prix théorique des options et l’approximation d’un Call At-The-Money-Forward (ATMF).